Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 8 из 9
Тема:

Волатильность. Расчет волатильности.

  1. #1
    Финансист Аватар для Denikos
    Регистрация
    18.06.2010
    Адрес
    Украина, Донецкая обл.
    Сообщений
    1,411
    Благодарности: 
     
    Получено: 132/0
     
    Присвоено: 112/0

    Волатильность. Расчет волатильности.

    Типа вступление...

    Волатильность (volatility) – показатель, характеризующий степень изменчивости цены ценной бумаги (курс той или иной валюты) относительно ее среднего значения за определенный период времени. Прогнозируемая волатильность представляет собой оценку будущей волатильности цены ценной бумаги (курса валюты) на определенном временном горизонте. В основе метода расчета прогнозируемой волатильности лежит предположение о масштабной инвариантности отклонений цен ценных бумаг от средних значений.

    Существует два вида волатильности:
    Историческая – вид волатильности, при которой величина, равна стандартному отклонению финансового инструмента за определенный промежуток времени, просчитанному на основе исторических данных и его стоимости.
    Ожидаемая – вид волатильности, рассчитываемый на основе текущей стоимости финансового инструмента в предложении, что рыночная цена данной инструмента будет отражать ожидаемые риски.

    Расчет волатильности.
    Если не лезть в глубь, то для расчета можно использовать несколько стандартных индикаторов, например: Полосы Боллинжера (Bollinger Bands), Average True Range (ATR), Commodity Channel Index (CCI)

    Полосы Боллинжера показывают коридор, в котором находится более 95% цен, его можно определить как индикатор, схожий с конвертами скользящих средних, но основанный на текущей волатильности рынка. Мерой волатильности в полосах Боллинджера является средне-квадратическое отклонение (СКО) - тоесть нижняя полоса - которое так же называют термином стандартное отклонение (Standard Deviation).

    Средний истинный диапазон (Average True Range) является индикатором волатильности.


    пс. Кто и как рассчитывает волатильность? Есть конечно математические способы, но они довольно сложны и громоздки.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Финансист Аватар для Dizel
    Регистрация
    17.10.2011
    Сообщений
    2,316
    Благодарности: 
     
    Получено: 65/1
     
    Присвоено: 30/0

    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    Я с Боллинджером все определяюсь, ставить не ставить. Знакомые, тоже с фрешфорекса, говорили что дескать по боллинджеру удобнее с выставлением профита определяться. А у меня с этим сейчас проблема, прямо как раньше со стопами была. )

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Финансист Аватар для Denikos
    Регистрация
    18.06.2010
    Адрес
    Украина, Донецкая обл.
    Сообщений
    1,411
    Благодарности: 
     
    Получено: 132/0
     
    Присвоено: 112/0

    Автор темы
    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    А в чем проблема? Есть некоторые нюансы при его использовании. Например его не рекомендуется использовать в тренде. При больших колебаниях цены, сигналы, могут быть ложными.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Финансист Аватар для Dizel
    Регистрация
    17.10.2011
    Сообщений
    2,316
    Благодарности: 
     
    Получено: 65/1
     
    Присвоено: 30/0

    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    Цитата Сообщение от Denikos Посмотреть сообщение
    А в чем проблема? Есть некоторые нюансы при его использовании. Например его не рекомендуется использовать в тренде. При больших колебаниях цены, сигналы, могут быть ложными.
    Во, как раз в тренде с выставлением профитов и не получалось четко определиться, особенно когда на откатах играл. А получается Боллинджер тут и не помощник?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Финансист Аватар для Denikos
    Регистрация
    18.06.2010
    Адрес
    Украина, Донецкая обл.
    Сообщений
    1,411
    Благодарности: 
     
    Получено: 132/0
     
    Присвоено: 112/0

    Автор темы
    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    Цитата Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
    А получается Боллинджер тут и не помощник?
    Да, как то так. При большом движе его не стоит использовать.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Финансист Аватар для Denikos
    Регистрация
    18.06.2010
    Адрес
    Украина, Донецкая обл.
    Сообщений
    1,411
    Благодарности: 
     
    Получено: 132/0
     
    Присвоено: 112/0

    Автор темы
    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    Простенький скрипт, который осуществляет расчет волатильности валютной пары на заданном промежутке времени. Результат в виде коммента на графике.

    AverageRange.zip

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2013
    Сообщений
    9
    Благодарности: 
     
    Получено: 3/0
     
    Присвоено: 0/0

    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    Черт! Я тут почитал статью, переписку автора с комментатором...Да тут впору идти поступать в ВШЭ(Вышку Экономическую), да только не возьмут, посколько я - выразительный антиматематический и технический талант. Я как посмотрел на эти графики-коридоры,мне уже плохо стало. Как быть вот таким балбесам типа меня? Инвестировать бы рад, да просчитывать не может. Можно ли помочь таким как мне, или: доктор зашивайте, пациент умрет самостоятельно?

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Инвестор
    Регистрация
    06.06.2013
    Сообщений
    159
    Благодарности: 
     
    Получено: 7/0
     
    Присвоено: 1/0

    Re: Волатильность. Расчет волатильности.

    честно говоря, я тоже ни фига ничего не понял...нас наверное сейчас в тему к новичкам пошлют...хотя хочу тут разобраться

    0 Not allowed! Not allowed!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Что такое индекс волатильности VIX?
    от Smoketrader в разделе Фондовый рынок
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 12:27
  2. Расчет размера вклада
    от Mescalero в разделе Общий форум о HYIP
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 17:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Наверх